Linear mean estimation of weakly stationary stochastic processes under the aspects of optimality and asymptotic optimality

R. Lasser, M. Rösler

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelBegutachtung

4 Zitate (Scopus)

Abstract

Optimal or asymptotically optimal linear unbiased mean estimators for a wide class of weakly stationary processes including ARMA processes are derived explicitly. Furthermore their convergence rates are given.

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)279-293
Seitenumfang15
FachzeitschriftStochastic Processes and their Applications
Jahrgang38
Ausgabenummer2
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - Aug. 1991
Extern publiziertJa

Fingerprint

Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Linear mean estimation of weakly stationary stochastic processes under the aspects of optimality and asymptotic optimality“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.

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