H-extendible copulas

Jan Frederik Mai, Matthias Scherer

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelBegutachtung

18 Zitate (Scopus)

Abstract

We survey recent developments on hierarchical copula models and focus on those arising as factor models. We unify the literature by introducing the notion of . h-extendibility, a notion that generalizes dimension-extendible models to hierarchical structures. Special attention is devoted to . h-extendible Archimedean and h-extendible Marshall-Olkin copulas.

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)151-160
Seitenumfang10
FachzeitschriftJournal of Multivariate Analysis
Jahrgang110
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - Sept. 2012

Fingerprint

Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „H-extendible copulas“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.

Dieses zitieren