Blanka Horvath

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2024
Clustering market regimes using the Wasserstein distance
Horvath, B., Issa, Z. & Muguruza, A., Juni 2024, in: Journal of Computational Finance. 28, 1, S. 1-39 39 S.
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Open Access
1 Zitat (Scopus)
Functional central limit theorems for rough volatility
Horvath, B., Jacquier, A., Muguruza, A. & Søjmark, A., 2024, (Angenommen/Im Druck) in: Finance and Stochastics.
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Open Access
2021
Deep hedging under rough volatility
Horvath, B., Teichmann, J. & Žurič, Ž., 2021, in: Risks. 9, 7, 138.
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Open Access
15 Zitate (Scopus)
Deep learning volatility: a deep neural network perspective on pricing and calibration in (rough) volatility models
Horvath, B., Muguruza, A. & Tomas, M., 2021, in: Quantitative Finance. 21, 1, S. 11-27 17 S.
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Open Access
54 Zitate (Scopus)
Sailing in rough waters: Examining volatility of fMRI noise
Leppanen, J., Stone, H., Lythgoe, D. J., Williams, S. & Horvath, B., Mai 2021, in: Magnetic Resonance Imaging. 78, S. 69-79 11 S.
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Open Access
1 Zitat (Scopus)
2020
Volatility options in rough volatility models
Horvath, B., Jacquier, A. & Tankov, P., 2020, in: SIAM Journal on Financial Mathematics. 11, 2, S. 437-469 33 S.
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Open Access
24 Zitate (Scopus)
2019
Asymptotic behaviour of randomised fractional volatility models
Horvath, B., Jacquier, A. & Lacombe, C., 1 Juni 2019, in: Journal of Applied Probability. 56, 2, S. 496-523 28 S.
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12 Zitate (Scopus)
Short-time near-the-money skew in rough fractional volatility models
Bayer, C., Friz, P. K., Gulisashvili, A., Horvath, B. & Stemper, B., 4 Mai 2019, in: Quantitative Finance. 19, 5, S. 779-798 20 S.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung

Open Access
40 Zitate (Scopus)
2018
Dirichlet forms and finite element methods for the SABR Model
Horvath, B. & Reichmann, O., 2018, in: SIAM Journal on Financial Mathematics. 9, 2, S. 716-754 39 S.
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Open Access
3 Zitate (Scopus)
Mass at zero in the uncorrelated SABR model and implied volatility asymptotics
Gulisashvili, A., Horvath, B. & Jacquier, A., 3 Okt. 2018, in: Quantitative Finance. 18, 10, S. 1753-1765 13 S.
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Open Access
8 Zitate (Scopus)
2017
Functional analytic (ir-)regularity properties of sabr-type processes
Döring, L., Horvath, B. & Teichmann, J., 1 Mai 2017, in: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 20, 3, 1750013.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung

Open Access
4 Zitate (Scopus)
2016
On the probability of hitting the boundary for brownian motions on the SABR plane
Gulisashvili, A., Horvath, B. & Jacquier, A., 2016, in: Electronic Communications in Probability. 21
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Open Access
8 Zitate (Scopus)

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